没有50万如何开期权账户(沪深300股指期权一手多少钱)

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没有50万如何开期权账户(沪深300股指期权一手多少钱)
2022年6月6日发
(作者:平曾)

中国金融期货交易所

沪深300股指期权合约细则

(讨论稿)

(2013-06-24)

第一章总则

第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)

沪深300股指期权合约交易,根据《中国金融期货交易所交

易规则》、《中国金融期货交易所股指期权业务细则》及相关

实施细则支付宝哪种分类的基金风险较高,制定本细则私募基金 分类 过渡期。

第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及

市场其他参与者应当遵守本细则公募基金主要分类。

第三条本细则未规定的,按照交易所相关规定执行基金投资分类四大门派是哪些。

第二章合约

第四条沪深300股指期权合约的标的为中证指数有限

公司编制和发布的沪深300指数国家自然科学基金函评分类a。

第五条沪深300股指期权合约交易代码为IO,合约代

码为IOYYMM-C/P-XXXX,其中YYMM为合约月份社科基金学科分类,C为

看涨期权,P为看跌期权各种基金分类图解,XXXX为行权价格最新基金类别分类标准。

第六条沪深300股指期权合约以点为报价单位混合型基金分类介绍。

第七条沪深300股指期权合约的合约乘数为每点人民

1

币100元银河证券公募基金分类。

第八条沪深300股指期权合约的最小变动价位为0.1点。

第九条沪深300股指期权合约的合约月份为当月、下2

个月及随后2个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第十条沪深300股指期权合约最后交易日为合约到期

月份的第三个星期五,最后交易日即为到期日。最后交易日

为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交

易日为最后交易日。

第十一条沪深300股指期权合约当月与下2个月合约

的行权价格间距为50点基金收费分类,随后2个季月合约的行权价格间

距为100点基金投资类别分类。

第十二条沪深300股指期权合约行权方式为欧式。行

权日与到期日为同一天基金的分类和本质。

第十三条沪深300股指期权合约到期时采用现金交割

方式。

第三章交易业务

第十四条沪深300股指期权合约当月与下2个月合约

在平值期权合约上下至少各挂出3个合约私募基金差异化管理 分层分类,季月合约在平值

期权合约上下至少各挂出2个合约我国的基金分类标准。

第十五条沪深300股指期权合约交易采用限价指令及

交易所规定的其他指令。限价指令每次最小下单数量为1手基金的分类及特点 百度经验,

2

每次最大下单数量为100手。

第十六条沪深300股指期权合约的交易时间为

9:15–11:30(第一节)和13:00–15:15(第二节)自选基金能分类的软件,最后交易日

交易时间为9:15–11:30(第一节)和13:00–15:00(第二节)。

第四章结算业务

第十七条沪深300股指期权合约保证金调整系数为

15%,最低保障系数为0.667。

第十八条沪深300股指期权合约的当日结算价为某一

股指期权合约最后1小时成交价格按照交易量的加权平均价基金分类的表格。

计算结果保留至小数点后1位债券基金分类包括。

第十九条交易所根据当日成交合约按照规定标准向结

算会员收取手续费天天基金如何分类。交易所有权对手续费标准进行调整可私募基金分类。

第五章风险管理

第二十条沪深300股指期权合约每日价格涨跌停板幅

度为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%基金分类及风险排行榜。

沪深300股指期权合约的每日涨(跌)停板价格为上一

交易日结算价加上(减去)上一交易日沪深300指数收盘价

的10%根据投资对象的不同投资基金的分类有哪些。计算结果小于最小变动价位的,以最小变动价位为

跌停板价格。计算出的看跌期权涨停板价格高于其行权价格

的,以其行权价格作为涨停板价格。

3

第二十一条沪深300股指期权实行持仓限额制度理财基金产品分类。会

员或者客户的持仓限额具体规定如下:

(一)客户持有的、按单边计算的某一合约系列持仓不

得超过1800手自然基金分类评审细则。

(二)某一合约系列结算后单边总持仓量超过30万手

的,结算会员下一交易日该合约系列单边持仓量不得超过该

合约系列单边总持仓量的25%。

交易所另有规定的同花顺 基金分类,按照相关规定执行基金分类和概括。

第五章期权行权

第二十二条沪深300股指期权合约的交割结算价为最

后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价。计算结果

保留至小数点后2位。

第二十三条到期日,交易所对于到期的沪深300股指

期权合约买方持仓进行如下处理:

(一)对于实值额大于交易所规定的期权合约行权手续

费的实值期权,视为买方提出行权申请基金的分类和基本特征,买方在行权日规定

时间之前提出放弃行权申请的除外;

(二)对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等

于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请公募基金按券商结算模式分类,

视为无效。

看涨期权实值额为:max((交割结算价-股指期权合约

4

行权价格)×合约乘数指数基金也有很多分类吗,0)。看跌期权实值额为:max((股

指期权合约行权价格-交割结算价)×合约乘数,0)。

第二十四条交易所按照规定标准向结算会员收取行权

手续费。交易所有权对行权手续费标准进行调整。

第六章附则

第二十五条违反本细则规定的违规行为,交易所按照

《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理科学基金分类评审。

第二十六条本细则由中国金融期货交易所负责解释公募基金管理公司分类监管。

第二十七条本细则自年月日起实施。

5

沪深300股指期权合约表

合约标的

合约乘数

合约类型

报价单位

最小变动价位

每日价格最大波

动限制

合约月份

行权价格间距

行权方式

交易时间

最后交易日交易

时间

最后交易日

到期日

交割方式

交易代码

上市交易所

沪深300指数

每点人民币100元

看涨期权、看跌期权

0.1点

上一交易日沪深300指数收盘价的

±10%政府性基金按不同名称分类,看跌期权在任意交易日内的价格

均不得超过其行权价格房地产投资基金分类。

当月、下2个月及随后2个季月

当月与下2个月合约为50点,季月合约

为100点。

欧式

9:15-11:30公募基金分类,13:00-15:15

9:15-11:30,13:00-15:00

合约到期月份的第三个星期五支付宝怎么查看基金分类,遇国家

法定假日顺延基金分类为哪几种板块。

同最后交易日

现金交割

IO

中国金融期货交易所

6

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    本站网友 90平米房屋装修效果图
    18 minutes ago 发表
    会员或者客户的持仓限额具体规定如下:(一)客户持有的
    本站网友 上海数字证书
    24 minutes ago 发表
    按单边计算的某一合约系列持仓不得超过1800手自然基金分类评审细则
    本站网友 整容致死
    27 minutes ago 发表
    6月
    本站网友 君域豪庭
    23 minutes ago 发表
    6月
    本站网友 中国汽车
    22 minutes ago 发表
    第四章结算业务第十七条沪深300股指期权合约保证金调整系数为15%
    本站网友 特步丁水波
    9 minutes ago 发表
    季月合约在平值期权合约上下至少各挂出2个合约我国的基金分类标准
    本站网友 淮阳婚纱照
    4 minutes ago 发表
    第七条沪深300股指期权合约的合约乘数为每点人民1币100元银河证券公募基金分类